Desde 1985, Vélez Rubio acoge durante los días de Navidad, y con motivo de la celebración del Encuentro de Cuadrillas, a innumerables grupos folklóricos llegados desde cualquier punto de España. Todos ellos con un objetivo claro: mantener vivas sus tradiciones. Otras fiestas de este municipio son las fiestas de verano y la Semana Santa.

Los velezanos tienen una peculiar forma de celebrar el Día de los Inocentes: un grupo de personajes se adueñan de la población, haciéndose con los cargos de Alcalde y cura inocentes, los cuales les otorgan poder para subir al balcón del Ayuntamiento, emitir desde allí un bando y multar indiscriminadamente a los vecinos, los cuales irán directamente a la cárcel, previo pago de sanción. Allí los “presos” convivirán con el resto de visitantes, eso sí disfrutando de un buen vino y aperitivos.


Destaca también el llamado Encuentro de Cuadrillas, celebración durante la cual en la localidad se reúnen grupos folclóricos de todo el país. Y es importante resaltar el Certamen Nacional de Dioramas de Navidad, único en España, así como las exposiciones y belenes monumentales ubicados en los edificios singulares del centro histórico de la localidad.